Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


766 просмотров

Объём торгов на казахстанском рынке ценных бумаг вырос на 54%

При этом на Казахстанской фондовой бирже (KASE) наблюдается снижение объема торгов на денежном рынке (-23,6%)

Фото: shutterstock.com

Объем торгов на казахстанском рынке ценных бумаг вырос на 54,8%. Рост объёма зафиксирован в секторе акций – в два раза, корпоративных облигаций – в 3,4 раза, облигаций МФО – в три раза, сообщает АФК.

При этом на Казахстанской фондовой бирже (KASE) наблюдается снижение объема торгов на денежном рынке (-23,6%), объём которого составляет 85,6% от всех торгов.

Торговая статистика:

Акции

В сентябре объём торгов акциями снизился относительно предыдущего месяца на 54% до 75,3 млрд тенге. Весь объём прошелся на вторичный рынок (сектор купли-продажи). При этом с начала года суммарный объём торгов акциями вырос относительно сопоставимого периода прошлого года в два раза, до 475,8 млрд тенге. Объём первичного рынка сложился на уровне 526,4 млн тенге (-7,1 млрд тенге), а объём вторичного рынка превысил результаты девяти месяцев прошлого года в два раза и составил 475,2 млрд тенге. Значительный рост объёма торгов на вторичном рынке связан с рядом сделок нерегулярного характера.

Наибольшая доля торгов акциями без учета специализированных торгов пришлась на простые акции АО Kaspi.kz (44,7%), АО «Казахтелеком» (23,4%), KAZ Minerals PLC – (9,4%), АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (7,1%). На начало октября в торговых списках KASE находятся акции 124 наименований (+1) 109 эмитентов (-1).

Вместе с тем, индекс KASE в сентябре замедлил снижение до 1,6% против 5,5% в августе. Тем не менее, с начала года сохраняется незначительный прирост на 1,5% до 2 195,33 пунктов. Из компонентов индекса значительное снижение с начала года демонстрируют долевые инструменты KAZ Minerals PLC (-31,2%), в то время как существенный прирост показали акции АО «Казахтелеком» (+48,3%), АО «Банк ЦентрКредит» (+28,3%) и АО «Народный Банк» (+13,3%).

Индекс KASE:

АО «Фридом Финанс» прочно закрепило лидерство в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг»: по итогам сентября у компании вновь максимальные оценки по всем четырем ключевым параметрам (объёму сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов - A). 

Между тем, в прошлом месяце на второе место в секторе купле-продажи акций вышло АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 1,20), ранее занимавшее четвертое место. На третьей строчке, как и месяцем ранее, - АО «Казпочта» (Ка 1,15). В десятку лидеров в сентябре вошло финансовое учреждение АО «Евразийский Капитал» (9-е место), а выбыло АО «Орда Капитал», ранее занимавшее десятую строчку. В сентябре в сегменте купли-продажи акций работали 17 участников KASE по сравнению с 16 в августе.

ТОП-10 в секторе акций: 

Облигации

Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в сентябре увеличился в 46 раз и составил 864,3 млрд тенге. При этом с начала года отмечается рост в 3,4 раза, до 1,3 трлн тенге. Значительный рост объёма в секторе корпоративных облигаций произошел за счет крупных размещений на первичном рынке. В текущем году были размещены облигации 12 эмитентов на общую сумму 1,0 трлн тенге, в то время как в прошлом году в аналогичный период были произведены размещения у 11 компаний на сумму 192,1 млрд тенге. Вместе с тем, наиболее крупные размещения пришлись на третий квартал 2018 года. Восемь компаний привлекли 857,3 млрд тенге, что составило 82,9% от общего объёма размещений в 2018 году. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам сентября вырос на 34 б.п. до 10,55% годовых (с начала года – на 20 б.п.). На начало октября в официальном списке KASE находятся 238 выпусков облигаций (-1) 61 эмитентов.

Четвертый месяц подряд первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» занимает АО «Фридом Финанс» с показателем активности 3,15 (ранее 3,35). При этом чередование следующих двух лидеров между собой продолжилось: в сентябре на вторую строчку вышло АО «BCC Invest» (Ка 2,58) с максимальным объёмом сделок, а на третью опустилось АО «HalykFinance» (Ка 1,43). Новыми участниками топ-10 по итогам прошлого месяца стали АО «Казкоммерц Секьюритиз» (7-е место) и АО «Астана-Инвест» (8-е место). В указанном сегменте в сентябре работали 12 членов KASE (в августе - 11).

ТОП-10 в секторе корпоративных облигаций: 

ГЦБ

В сентябре объём торгов на рынке ГЦБ уменьшился на 28,6%, до 192,5 млрд тенге. При этом с начала года объём торгов ГЦБ снизился относительно сопоставимого периода 2017 года на 16,8% и составил 1,3 трлн тенге. Объём первичного рынка ГЦБ оказался на 47,2% ниже соответствующего периода предыдущего года, активность же на вторичном рынке выросла в три раза. Отмечаем, что в рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы 14 областей, г. Астаны и г. Алматы привлекли 70,7 млрд тенге под 0,35%, в то время как министерство финансов привлекло 667,8 млрд тенге, разместив долгосрочных облигаций под 8,43–8,66% годовых. Вместе с тем, 82% объёма торгов на вторичном рынке пришлось на ноты НБ РК.

Если на долевом и долговом рынках отмечается некоторое доминирование отдельных участников рынка, то в категории «купли-продажи государственных ценных бумаг» в прошлом месяце произошла очередная смена лидера по активности. По итогам сентября первое место заняло АО «Ситибанк Казахстан» (ранее занимало вторую строчку), у которого максимальные оценки по объёму торгов и количеству сделок. На вторую строчку вышло АО «Народный Банк» (Ка – 1,97), а третью заняло АО «FirstHeartlandSecurities» (Ка – 1,68). По результатам сентября новыми участниками десятки лидеров стали АО «ForteBank», АО «Money Experts», АО «Цесна Капитал» и АО «Нурбанк» (седьмое по десятое место в порядке увеличения).  В прошлом месяце в указанном сегменте работали 17 членов KASE (в августе – 18).

ТОП-10 в секторе ГЦБ:

Торги на спот-рынке иностранных валют: объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) сложился на уровне 1,4 трлн тенге, что незначительно выше показателей предыдущего месяца - на 0,3% или 3,9 млрд тенге. При этом за январь–сентябрь 2018 года объём торгов иностранными валютами на KASE вырос на 16,8%, до 10,4 трлн тенге. Среднедневной объём торгов за 9 месяцев текущего года составил 57,0 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 329. Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 99,1% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (+1,5%), 0,5% – на RUBKZT (-1,7%), менее 0,2% на оставшиеся – CNY/KZT, EUR/KZT и EUR/USD.

Напомним, в целях стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный Банк впервые с октября 2017 года провел валютные интервенции. По сообщению регулятора, с 5 по 7 сентября в условиях отсутствия предложения иностранной валюты НБ РК осуществил продажу 520,6 млн долларов США.

Операции РЕПО

В сентябре отмечается увеличение объёмов торгов на рынке операций репо до 7,2 трлн тенге (+31,0%). При этом с начала года объём торгов в данном сегменте достиг 56,9 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,9% или 2,1 трлн тенге. При этом 98% от общего объёма торгов по сделкам репо пришлось на сделки авторепо с ГЦБ. Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с ГЦБ остается операция репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объёме торгов на рынке авторепо с ГЦБ составила 87,1%. Вместе с тем ставки по операциям репо к началу октября составили 8,31% годовых (-97 б.п. за сентябрь), снизившись с начала года на 101 б.п. (тек. 8,32%).

В сентябре лидерство по привлечению/размещению коротких денег под залог ценных бумаг за АО «Фридом Финанс» (Ка - 2,32): лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором месте расположился АО «Цеснабанк» (Ка – 1,08), у которого высокие показатели по объёму торгов и количеству результативных дней. Тем временем третью строчку занимает АО «Банк Развития Казахстана» (Ка – 1,05) с максимальным показателем по объёму торгов. Новыми участниками топ-10 стали АО «Altyn Bank» и АО «АТФБанк». В сентябре участниками рынка репо стали 42 члена KASE (в августе – 43).

ТОП-10 в секторе РЕПО: 

Рынок валютных свопов

Объём торгов на рынке валютного свопа в сентябре вырос на 8,5% до 2,5 трлн тенге. При этом с начала года наблюдается снижение на 51,9% до 25,5 трлн тенге. В структуре более 73% от общего объёма торгов (18,7 трлн тенге) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002). В то же время в конце сентябре были заключены четыре сделки с инструментом RUBKZT_0_001 на общую сумму 108,1 млн тенге. Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) к началу октября составила 9,38% годовых (-143 б.п. за сентябрь), снизившись с начала года на 51 б.п. (тек. 7,55%).

В операциях валютного свопа лидерство за АО «Цеснабанк» (Ка – 2,04), у которого максимальный показатель по объёму торгов и высокие показатели по количеству результативных дней и количеству сделок. На втором и третьем местах находятся АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Ка – 1,86) и АО «Ситибанк Казахстан» (Ка – 1,81), у которых отмечаются наивысшие показали по количеству результативных дней. При этом новым участником Топ-10 значится АО «AsiaCredit Bank». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в сентябре составило 20 (в августе - 18).

ТОП-10 по операциям валютного свопа: 

На данный момент (16.10.2018г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 123 (в текущем отчетном периоде список увеличился на один инструмент). 

Маркет-мейкеры KASE:

1856 просмотров

Мосбиржа установит свою торговую систему на KASE

Полная интеграция завершится через два года

Фото:shutterstock

До конца 2019 года Казахстанская фондовая биржа планирует перейти на торгово-клиринговую систему МОЕХ – Московской биржи. Об этом в эксклюзивном интервью Kursiv.kz рассказал заместитель председателя правления KASE Идель Сабитов. 

«Первым этапом мы приступили к реализации перевода фондового рынка на торгово-клиринговую систему MOEX со встроенным функционалом центрального контрагента. (…) Внедряются бэк-офисные клиринговые и рисковые модули МОЕХ, осуществляются необходимые доработки наших учетных систем, систем Центрального депозитария, вносятся изменения в законы и нормативно-правовые акты, пишутся и меняются внутренние нормативные документы биржи», - пояснил заместитель председателя правления KASE Идель Сабитов.

В настоящее время, поясняет господин Сабитов, проводятся необходимые работы для запуска торгов фондового рынка на базе новой торгово-клиринговой системы с одновременным запуском как функционала расчетов не нетто-основе, так и функционала гарантированности этих расчетов на фондовом рынке. 

Операции на фондовом рынке гарантируются наличием центрального контрагента, который завершает расчеты перед добросовестными участниками, вне зависимости от исполнения обязательств. 

«Биржа планирует переводить торги на фондовом рынке на системы MOEX в два этапа: до конца 2019 года перевести на торгово-клиринговую систему MOEX финансовые инструменты, которые сейчас торгуются по схеме Т+2 – по сделкам с ними KASE будет осуществлять функции центрального контрагента. В первом квартале 2020-го году планируется перевод остальных инструментов фондового рынка», - поделился планами зампред Казахстанской биржи.

После перевода фондового рынка на системы MOEX в течение 2020 и 2021 годов биржа намерена осуществить перевод на новые торгово-клиринговые системы валютный рынок и рынок деривативов. 

Напомним, осенью прошлого года KASE и Московская биржа подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Основными целями документа включают несколько направлений: предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента. 

В январе этого года Мосбиржа выкупила 3,32% акций KASE. В мае председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген заявила, что россияне намерены довести свою долю до 17%. 

Справка:

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) ведущая фондовая биржа в Центрально-Азиатском регионе. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

Группа «Московская Биржа» включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входят центральный депозитарий (НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий») и клиринговый центр (НКО «Национальный Клиринговый Центр»), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.
 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

almaty2019_kursiv_240×400.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций