Перейти к основному содержанию

1 просмотр

Нацбанк стимулирует держателей валюты на кредитование экономики

Соответствующие меры будут выработаны к 1 июля

Фото: Аскар Ахметуллин

Национальный банк совместно с агентством по регулированию финансового рынка до 1 июля текущего года разработает предложения по развитию инфраструктуры хеджирования валютных рисков, сообщил 28 января на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«С одной стороны, это позволит перенаправить валютные средства на баланс финансовых организаций на кредитование экономики в национальной валюте. С другой стороны, появится инструмент защиты иностранных инвесторов от валютных рисков, что в конечном итоге будет способствовать доведению объема инвестиций в основном капитал до 30% к ВВП», – сказал он.

Досаев отметил, что ранее был согласован соответствующий план мероприятий правительства, Национального банка и агентства по регулированию финансового рынка.

В рамках мероприятий, закрепленных за Национальным банком, для повышения эффективности денежно-кредитной политики, инфляционных ожиданий, обеспечения долгосрочного фондирования экономики Нацбанк до конца марта разработает проект стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. После обсуждения с экспертным сообществом и согласования с заинтересованными госорганами проект до 1 июля будет вынесен на рассмотрение правления Национального банка.  

«Баланс между финансовой стабильностью и экономическим ростом. В целях координации мер макроэкономической политики в марте текущего года будет заключено соглашение между правительством, Национальным банком и агентством (по регулированию финансового рынка). В документе будет отражено продолжение начатой работы по координации макроэкономической политики и разработаны подходы к обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития», – сказал Досаев.

По его словам, в соглашении должны быть отражены меры по повышению конкуренции на продовольственных рынках и эффективному контролю тарифов на регулируемые услуги.

Досаев отметил, что Национальный банк совместно с агентством и правительством до 1 октября 2020 года разработает программу развития национальной платежной системы.

«Данная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон в финансах, технологиях и инновациях. Вопрос дальнейшего развития финансовых технологий важен не только с точки зрения их внедрения в финансовую систему, но является ключевым фактором развития всего финансового сектора. Национальный банк совместно с агентством до 1 июля 2020 года разработает проект концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы», – сказал он.

Кроме того, для получения более ясной картины, начиная с апреля 2020 года, Национальный банк будет ежеквартально публиковать статистику притока прямых иностранных инвестиций без учета нефтегазовой отрасли.

1143 просмотра

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif