Перейти к основному содержанию

379 просмотров

Ұлттық банк: Проблемалық несиенің нақты көлемі ресми статистикадан жоғары

Дегенмен реттеуші жағдай жақсарып келе жатыр деп тұжырымдайды

Фото: Аскар Ахметуллин

Проблемалық несиелердің нақты көлемі Ұлттық банктің ресми статистикасында көрсетілген деңгейден біршама жоғары дейді Ұлттық банк төрағасының орынбасары Олег Смоляков.

«Төлем мерзімі 90 күннен кешіктірілген несиенің көлемі ресми статистикада көрсетілген деңгейден жоғары екені анық. Дегенмен 3 жыл бұрынғыдай өте үлкен емес. AQR өткізіп жатқанымыздың себебі – жасырын проблемалық несиелердің көлемін анықтау», – деді төраға орынбасары II стратегиялық бастамалар форумында.

Осы ретте Смоляков Ұлттық банк қарыздарды қайта құрылымдап немесе қайта қаржыландырып жатқан банктерді аса қолдамайтынын үнемі айтып келе жатқанына тоқталып өтті.

«Жалпы қарызды қайта құрылымдау – аса нашар тәсіл емес. Алайда осы уақытқа дейін лицензиясынан айырылған банктердің тәжірибесі олардың несие қоржынында қайта құрылымданған несиенің үлесі өте үлкен екенін байқатады. Де-факто төлем мерзімі өтпеген, алайда де-юре қайта құрылымданған жасырын несиелерді сараптай келе, егер банк жүйесінің капиталын жасырын проблемалық қарыз көлемімен салыстырсақ, 2016-2017 жылдары банк жүйесіндегі капитал көлемі теріс болған деген қорытындыға келдік»,– дейді  Смоляков.

Сонымен қатар Ұлттық банк өкілі соңғы 3 жылда қолға алынған шаралардың нәтижесінде банктердің капиталы жеткілікті, нормативтерге сай келетінін айтып өтті.

1 просмотр

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif