Перейти к основному содержанию

2605 просмотров

Нацбанк допускает более высокий реальный уровень проблемных кредитов

Вместе с тем, регулятор считает, что ситуация улучшается

Фото: Аскар Ахметуллин

Реальный уровень проблемных кредитов в Казахстане выше, чем отмечается в официальной статистике Национального банка, сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.

«Уровень проблемных займов NPL, конечно, выше, чем 90+ (с просрочкой платежей по кредитам более 90 дней), который официально используется, но при этом он не такой огромный, как был три года назад. Для чего мы проводим AQR – чтобы выявить реальную долю скрытых проблемных займов», - сказал он на втором форуме стратегических инициатив 20 ноября.

Смоляков отметил, что Нацбанк всегда говорил и подчеркивал свое недовольство банками, которые идут на реструктуризацию и рефинансирование задолженности.

«Понятно, что сама по себе реструктуризация - это не всегда негативный фактор. Но, тем не менее, опыт тех банков, которые проходили, так скажем, ликвидацию лицензий, показывает, что доля реструктурируемых кредитов достаточно высокая. Также мы делали некоторую оценку с учетом скрытой доли де-факто без просрочки, но де-юре реструктурируемых кредитов, и сделали для себя вывод, что на горизонте 2016-2017 года, если сопоставить объем скрытых проблемных займов с объемом капитала банковской системы, то в то время можно было сказать, что капитал банковской системы в целом был отрицательный», - сказал он.

Вместе с тем, отметил замглавы Нацбанка, те действия, которые проводились в прошедшие три года, привели к тому, что сейчас капитал банков находится в положительной зоне и отвечает нормативам. «Я имею ввиду даже с учетом реструктурируемых и скрытых потерь. Идет снижение де-факто уровня 90+, и сейчас мы делаем акцент на кредитовании связанных лиц и вопросах реструктуризации», - сказал Смоляков.

1722 просмотра

Как AQR научит банки управлять данными

Об этом рассуждает CEO Prime Source

Фото: Shutterstock

Казахстанские банки получили на руки долгожданные, хоть и промежуточные, итоги AQR. Уверен, что суммы требований по доначислению резервов будут предметом обсуждения банкиров с регулятором в ближайшие недели.

Выполняя проекты по автоматизации расчета рисков и формирования резервов с 2010 года, мы не раз технически и математически сопровождали процесс обоснования тех или иных расчетов по национальным стандартам, а также по МСФО 39 и МСФО 9.

При этом не сомневаюсь, что сформированные отчеты будут содержать огромное количество требований и рекомендаций к процессам, учету, отчетности и аналитике по кредитной деятельности.

Как известно, команда Нацбанка и приглашенных им консультантов исследовала различные аспекты кредитных портфелей 14 отечественных банков. Рассматривались вопросы методологии ведения кредитного процесса и ее фактического исполнения; процессы жизненного цикла кредита в учете банка; ведение кредитных досье и залогового обеспечения; изучались расчеты показателей качества займов, формирования резервов. Эти и другие бизнес-процессы серьезно влияют на качество кредитного портфеля, прибыль и акционерную стоимость финансового института. В свою очередь, отсутствие должного внимания или неоправданная экономия времени и средств приводят к рискам финансовой стабильности конкретного банка, а при определенных обстоятельствах – и системы в целом.

Чтобы, с одной стороны, обеспечить качество портфеля и прибыльность банка, с другой – исполнить требования и рекомендации регулятора, а с третьей – позаботиться о своих клиентах, всем банкам необходимо будет существенно дорабатывать свои информационные системы, а также внедрять новые технологии. Фактически AQR цифровизует казахстанскую банковскую отрасль.

Основная задача всех доработок будет состоять в точном, качественном и детальном сборе всей информации по каждому шагу кредитного процесса. Необходимо фиксировать и сохранять историю всех обращений клиента, всей поданной им информации и финансовой отчетности, всей имеющейся на каждый момент времени открытой информации о заемщике. Необходимо на основании массива накап­ливаемой информации при помощи методов математического моделирования прогнозировать вероятность и важность показателей заемщика и принимать соответствующие меры. Эти меры реагирования на изменения финансового состояния заемщика должны быть проактивными, и уже сейчас имеются открытые источники достоверной информации, позволяющие автоматически принять своевременное решение.

Банки, которые конструктивно отнесутся к результатам AQR, укрепят фундамент современного бизнеса, основанного на управлении данными, и будут самыми эффективными и конкурентными.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif