Перейти к основному содержанию

2009 просмотров

Месяц должны продержаться

Нацбанк продолжит внедрять нормативы Базеля III

Фото: Kursiv.kz

Такие цели определил регулятор в Прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2020–2024 годы. Ожидается, что коэффициент покрытия ликвидности для банков будет повышен до 100% уже к 2022 году.

«Планируется поэтапное увеличение коэффициента покрытия ликвидности (LCR) до 100% к 2022 году. Коэффициент нетто стабильного фондирования (NSFR) установлен на уровне 100% с 1 января 2019 года», – сообщила пресс-служба регулятора в официальном ответе на запрос «Курсива».

Коэффициент покрытия краткосрочной ликвидности (Liquidity coverage ratio, LCR) показывает, какой объем высоколиквидных активов должен иметь в своем распоряжении банк, чтобы перекрыть возможный повышенный (неплановый) отток денег из банка на протяжении одного месяца. Эти средства должны обеспечить банку подушку безопасности в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.

«Считается, что с ликвидностью у банковского сектора в Казахстане все хорошо. Но дьявол кроется в деталях. Полагаю, хорошо только у трех-четырех крупных БВУ, у остальных есть свои проблемы. Они и вызывают беспокойство у надзорного органа», – поделился сомнениями экономист Алмаз Чукин.

Более деликатно, но то же мнение в интервью «Курсиву» высказал вице-президент, старший аналитик группы оценки финансовых институтов Moody's Владлен Кузнецов: «Ужесточение регулирования сектора – это позитивный момент. Если полагаться на такой показатель, как отношение ликвидных активов к совокупным активам, ситуация с ликвидностью банковского сектора выглядит хорошо, но это усредненные показатели, и в отдельных финансовых организациях могут быть проблемы с ликвидностью».
 
Предусмотренный Базельским стандартом норматив LCR должен обеспечить у банков такой уровень ликвидности, которого бы хватило для полного и своевременного выполнения обязательств в течение 30 дней стрессового периода, то есть в условиях, когда клиенты изымают свои средства и отказываются пролонгировать заключенные ранее депозитные договоры.

«Иногда стресс-сценарии случаются не по вине банкиров. Лет пять назад из-за необоснованных слухов люди побежали массово снимать деньги из одного стабильного банка. Разумеется, банку понадобились средства, и тогда Нацбанк хорошо сработал: им грузовиками отправляли наличные и за несколько дней потушили пожар», – напомнил Чукин.
 
Согласно отчету регулятора, объем банковских депозитов в Нацбанке в августе снизился до 457,8 млрд тенге, в том числе объем ликвидности, изымаемой посредством депозитных аукционов, – до 296,4 млрд. Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова напомнила классификацию высококачественных ликвидных активов: «К ним относятся наличность, средства в Центральном банке и ценные бумаги, которые можно быстро конвертировать в наличные в кризисных условиях, потому что их стоимость определяется прозрачно на активном рынке и не претерпевает значительных колебаний».

Требования к LCR в Казахстане будут поэтапно ужесточаться до 100% к 2022 году. «Для чего Нацбанк ужесточает меры регулирования? По нашему мнению, он хочет устранить дисбаланс в системе: в крупнейших банках имеется достаточная ликвидность, а в некоторых более мелких банках могут быть вопросы к уровню ликвидности, в том числе из-за высокой концентрации депозитной базы», – считает Кузнецов.
 
Что касается коэффициента нетто стабильного фондирования (Net stable funding ratio, NSFR), то он предполагает привлечение постоянных источников фондирования с временным горизонтом в один год. 

По словам Кузнецова, такое внимание к деталям обусловлено тем, что проблемы даже одного небольшого банка могут негативно повлиять на всю систему. «Важный вопрос – это доверие к банкам. Если корпоративные или розничные клиенты видят дефолты банков, это вызывает недоверие ко всему банковскому сектору», – объяснил эксперт. Впрочем, по его словам, пока в стране нет предпосылок к дефолту или банкротству кредитных организаций. «Господдержка банков дала свои плоды. Мы видим, что система начала немного двигаться и развиваться, в отличие от того, что мы наблюдали в 2016–2017 годах», – заключил вице-президент Moody's. 

Базель III – документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные кризисом 2008–2009 годов. Базель III усиливает требования к капиталу банков и вводит новые пруденциальные нормативы по ликвидности. Главной целью Базеля III является повышение качества управления рисками в банках, что должно укрепить стабильность финансовой системы в целом. Переход на Базель III изначально был намечен на 2012–2019 годы. Впоследствии срок окончательного перехода был перенесен на 2022 год.

2947 просмотров

Минфин Казахстана планирует занять на рынке 1,7 трлн тенге

Биржа опубликовала график торгов на 2020 год

Фото:shutterstock

Министерство финансов Казахстана намерено реализовать в этом году на аукционах государственные ценные бумаги (ГЦБ) на 1,669 трлн тенге. Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.  

Согласно опубликованному графику операций, самый большой объем торгов запланирован на июль – 396 млрд тенге. Меньше всего средств Минфин рассчитывает привлечь в сентябре – 27 млрд тенге. Срок погашения обязательств по данным бумагам от двух до 20 лет. Больше всего запланировано средств на 13-летние гособлигации (250 млрд). Еще по 220 млрд приходятся на ГЦБ со сроком погашения 14 и 15 лет.  

На сайте KASE отмечается, что в течении года график может изменяться и дополняться. 

В прошлом году Минфин парировал «занять» у биржи 1,33 трлн тенге. Примерно по 115 млрд ежемесячно в течении года.  В 2018 и 2017 годах министерство выставляло на торги почти в два раза меньшие объемы ГЦБ – 653 и 678 млрд тенге соответственно. 

В своем обзоре, опубликованном в минувшую среду, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Казахстана в 2020 году на 3,7%. Это самый низкий показатель из стран центрально-азиатского региона. Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, по мнению экспертов ВБ, будут расти в этом году на 5,7%, 5,5%, 5,2% и 4% соответственно. Рост глобальной экономики составит 2,5% против 2,4% в ушедшем году. 

Одновременно с этим, эксперты Всемирного банка выражают опасения, связанные с ростом глобального государственного долга. За последние десять лет госдолг развитых и развивающихся стран к их совокупному ВВП вырос с 115% до 170%. 

«Три предыдущие волны накопления долга плохо закончились - суверенные дефолты в начале 1980-х, финансовые кризисы в конце 1990-х годов, необходимость значительного облегчения бремени задолженности в 2000-х годах и мировой финансовый кризис в 2008-2009 годов. И хотя в настоящее время низкие процентные ставки смягчают возможные негативные последствия, высокая задолженность несет в себе значительные риски. Сложившаяся ситуация может сделать страны уязвимыми перед лицом внешних потрясений: ограничить способность правительств противостоять экономическим спадам, сдерживать долгосрочный рост, вытесняя частные инвестиции, повышающие производительность»,- отмечается в обзоре ВБ.

Всемирный банк призывает правительства принять необходимые шаги, чтобы минимизировать риски. 

«Надлежащее управление долгом и прозрачность долга могут сдерживать расходы по займам, повышать устойчивость долга и снижать фискальные риски. Сильные регуляторные и надзорные режимы, хорошее корпоративное управление и общие международные стандарты могут помочь сдерживать риски, обеспечить продуктивное использование долга и своевременно выявлять уязвимости», - резюмируют в своем докладе эксперты. 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Биржевой навигатор от Freedom Finance