Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1737 просмотров

Месяц должны продержаться

Нацбанк продолжит внедрять нормативы Базеля III

Фото: Kursiv.kz

Такие цели определил регулятор в Прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2020–2024 годы. Ожидается, что коэффициент покрытия ликвидности для банков будет повышен до 100% уже к 2022 году.

«Планируется поэтапное увеличение коэффициента покрытия ликвидности (LCR) до 100% к 2022 году. Коэффициент нетто стабильного фондирования (NSFR) установлен на уровне 100% с 1 января 2019 года», – сообщила пресс-служба регулятора в официальном ответе на запрос «Курсива».

Коэффициент покрытия краткосрочной ликвидности (Liquidity coverage ratio, LCR) показывает, какой объем высоколиквидных активов должен иметь в своем распоряжении банк, чтобы перекрыть возможный повышенный (неплановый) отток денег из банка на протяжении одного месяца. Эти средства должны обеспечить банку подушку безопасности в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.

«Считается, что с ликвидностью у банковского сектора в Казахстане все хорошо. Но дьявол кроется в деталях. Полагаю, хорошо только у трех-четырех крупных БВУ, у остальных есть свои проблемы. Они и вызывают беспокойство у надзорного органа», – поделился сомнениями экономист Алмаз Чукин.

Более деликатно, но то же мнение в интервью «Курсиву» высказал вице-президент, старший аналитик группы оценки финансовых институтов Moody's Владлен Кузнецов: «Ужесточение регулирования сектора – это позитивный момент. Если полагаться на такой показатель, как отношение ликвидных активов к совокупным активам, ситуация с ликвидностью банковского сектора выглядит хорошо, но это усредненные показатели, и в отдельных финансовых организациях могут быть проблемы с ликвидностью».
 
Предусмотренный Базельским стандартом норматив LCR должен обеспечить у банков такой уровень ликвидности, которого бы хватило для полного и своевременного выполнения обязательств в течение 30 дней стрессового периода, то есть в условиях, когда клиенты изымают свои средства и отказываются пролонгировать заключенные ранее депозитные договоры.

«Иногда стресс-сценарии случаются не по вине банкиров. Лет пять назад из-за необоснованных слухов люди побежали массово снимать деньги из одного стабильного банка. Разумеется, банку понадобились средства, и тогда Нацбанк хорошо сработал: им грузовиками отправляли наличные и за несколько дней потушили пожар», – напомнил Чукин.
 
Согласно отчету регулятора, объем банковских депозитов в Нацбанке в августе снизился до 457,8 млрд тенге, в том числе объем ликвидности, изымаемой посредством депозитных аукционов, – до 296,4 млрд. Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова напомнила классификацию высококачественных ликвидных активов: «К ним относятся наличность, средства в Центральном банке и ценные бумаги, которые можно быстро конвертировать в наличные в кризисных условиях, потому что их стоимость определяется прозрачно на активном рынке и не претерпевает значительных колебаний».

Требования к LCR в Казахстане будут поэтапно ужесточаться до 100% к 2022 году. «Для чего Нацбанк ужесточает меры регулирования? По нашему мнению, он хочет устранить дисбаланс в системе: в крупнейших банках имеется достаточная ликвидность, а в некоторых более мелких банках могут быть вопросы к уровню ликвидности, в том числе из-за высокой концентрации депозитной базы», – считает Кузнецов.
 
Что касается коэффициента нетто стабильного фондирования (Net stable funding ratio, NSFR), то он предполагает привлечение постоянных источников фондирования с временным горизонтом в один год. 

По словам Кузнецова, такое внимание к деталям обусловлено тем, что проблемы даже одного небольшого банка могут негативно повлиять на всю систему. «Важный вопрос – это доверие к банкам. Если корпоративные или розничные клиенты видят дефолты банков, это вызывает недоверие ко всему банковскому сектору», – объяснил эксперт. Впрочем, по его словам, пока в стране нет предпосылок к дефолту или банкротству кредитных организаций. «Господдержка банков дала свои плоды. Мы видим, что система начала немного двигаться и развиваться, в отличие от того, что мы наблюдали в 2016–2017 годах», – заключил вице-президент Moody's. 

Базель III – документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные кризисом 2008–2009 годов. Базель III усиливает требования к капиталу банков и вводит новые пруденциальные нормативы по ликвидности. Главной целью Базеля III является повышение качества управления рисками в банках, что должно укрепить стабильность финансовой системы в целом. Переход на Базель III изначально был намечен на 2012–2019 годы. Впоследствии срок окончательного перехода был перенесен на 2022 год.


2972 просмотра

МВФ предлагает Казахстану строго дозировать возможную помощь банкам

В фонде рассказали про AQR

Фото: Shutterstock

Международный валютный фонд предлагает Казахстану строго дозировать возможную помощь банкам второго уровня после завершения AQR. 

К оценке качества активов банковского сектора (Asset Quality Review – AQR) в Казахстане приступили в августе, проверка идет в 14 банках, на которые приходится около 87% активов банковского сектора страны. Основные цели AQR – обеспечение прозрачности банковской системы за счет качества информации о финансовом состоянии ключевых банков, укрепление финансовой стабильности за счет выявления и внедрения корректирующих мер для улучшения финансового состояния банков, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков.

«При необходимости по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для банков второго уровня по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов», – говорилось в пресс-релизе НБ РК о старте AQR в казахстанских банках.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщал, что по итогам AQR регулятор совместно с правительством составит специальный план мероприятий на ближайшие два-три года по корректировке деятельности банков с недостаточным капиталом и проведению превентивных мероприятий в них на раннем этапе. Эксперты предполагают, что по итогам независимой оценки некоторым банкам потребуется докапитализация, в которой может принять участие государство.

Глава миссии МВФ в Казахстане Марк Хортон считает, что участие государства в такой докапитализации должно быть минимальным, и вливать средства в БВУ государству стоит только в тех случаях, когда внутренние возможности фин­учреждений будут полностью исчерпаны.

«Размер возможной помощи должен зависеть от портфелей банков и от способности действующих и новых акционеров предоставить такую поддержку, – говорит Хортон. – Наша рекомендация Нацбанку и правительству состоит в том, чтобы существующие акционеры банков были первым источником предоставления такой помощи, затем другое финансирование может поступать от новых инвесторов».

Хортон добавил, что государству следует поддерживать далеко не всех игроков рынка. По его мнению, монетарные власти должны вмешиваться только в тех случаях, когда речь идет о наиболее крупных и системообразующих банках, способных пошатнуть всю систему. Только в этом случае, уверен эксперт, появляются основания для предоставления дополнительной поддержки. 

«Но такая поддержка должна быть обусловлена четкими положениями и требованиями в отношении планов реструктуризации таких банков и составлением бизнес-планов для обеспечения их финансового благополучия, – подчеркнул представитель МВФ. – В целом мы рады, что официальные органы проводят оценку качества активов, потому что она позволяет получить четкую и независимую оценку. Мы надеемся, что в результате этой работы у банков в Казахстане будет более надежный уровень капитала, у них будут благополучные в финансовом отношении балансы и, таким образом, Казахстан избежит вопроса о банковском кризисе в ближайшие годы».

Сейчас, по информации Нацбанка, комплексная независимая оценка качества активов казахстанских банков продолжается, в настоящий момент завершены 3 из 9 предполагаемых блоков работ, которые позволили получить первые результаты анализа процессов и политик банков. В октябре Национальный банк приступил к анализу кредитных досье, оценке обеспечения и анализу резервирования банков, завершение AQR по-прежнему планируется в декабре 2019 года.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

duster-kaptur_240x400.gif

 

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций