Перейти к основному содержанию

810 просмотров

Банктер қазақстандықтардың төлем қабілетін қалай бағалайды?

Ұлттық банк жаңа шектеулер енгізбек

Фото: Shutterstock

Халықтың тұтынушылық қарызының бір бөлігін кешіре салысымен, мемлекет Ұлттық банк арқылы бұл нарықта бірқатар шектеулер енгізбек. Жаңа ереже бойынша, қарыз алушының төлем қабілетін бағалауда оның кәмелеттік жасқа толмаған балаларының бар-жоқтығын ескеру ұсынылып отыр.

Ұлттық банктің «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының жекелеген түрлерін және басқа да операцияларды жүргізуіне шектеулер енгізу туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" құжаттың жобасы реттеушінің сайтында жарияланған. 

Аталмыш құжат ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту шаралары туралы» жарлығын жүзеге асыру мақсатында дайындалған. Азаматтардың қарызын кешіру мемлекет қазынасына 115 млрд теңгеге түскені белгілі. Осы жарлықта Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық банкке табысы  күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға кепілсіз несие беруге тыйым салуды енгізуді тапсырды.

Қолданыстағы ереже бойынша, қазіргі кезде банктер кепілмен қамтамасыз етілмеген несие беру немесе бермеу туралы шешімді қарыз алушының борыштық жүктеме коэффициентін есептеп барып қабылдайды. БЖК бөлшек бойынша есептеледі, бөлшектің алымында қарыз алушының барлық өтелмеген қарыздары бойынша ай сайынғы төлем сомасы (мерзімі өткен несиелерімен бірге) және жаңа несие бойынша ай сайынғы төлемі орналасса, бөлшектің бөлімінде қарыз алушының соңғы алты айдағы орташа айлық кірісі көрсетіледі. БЖК-ның максималды деңгейі - 0,5 болуы тиіс. БЖК көрсеткіші осы деңгейден асатын қарыз алушыға жаңадан несие берілмеуі керек. 

Ал жаңа ереже бойынша Ұлттық банк несие ұйымдарына қарыз алушының БЖК-сін санаудан бұрын, оның төлем қабілетін ҚК ≥ ЕТКД + ЕТКД С _КТОМ /2 формуласы арқылы тексеруді ұсынып отыр. Мұндағы: ҚК – қарыз алушының кірісі;

ЕТКД – «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен тиісті қаржы жылында белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейі (биыл ол 29698 теңгеге тең). Ал ЕТКД С _КТОМ  – кәмелеттік жасқа толмаған әр отбасы мүшесінің ең төменгі күнкөріс деңгейі. Табатын табысы осы формуланың оң жағындағы ең төменгі күнкөріс деңгейіне жетпейтін азаматтарға несие берілмеуі тиіс. Бұл ретте қайта саналған БЖК көрсеткіші де 0,5-тен аспауы керек. 

«Борыштық жүктеме коэффициентін есептеуге қарыз алушының төлем қабілетін алдын ала бағалаудың қосылуы – БЖК-ны әр үй-жай бойынша есептеуге ақырындап көше бастағанымыздың белгісі», – деп түсіндіндірді Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының баспасөз-қызметі. 
Ұлттық банк бұл талапты банктер ғана емес, өзге де несие ұйымдары: шағын қаржы ұйымдары, ломбардтар, онлайн-несие беретін мекемелердің де сақтауын міндеттемек. Сәйкесіше, борышкерлік жүктемені есептеген кезде, жеке тұлғаның барлық несие ұйымдары алдындағы қарызы ескерілетін болады. 

Тұтынушылық несие нарығын реттеу тәсілінің өзгеретіні жайлы Ұлттық банк басшысы Ерболат Досаев шілде айында-ақ айтқан еді:  «Болашақта бірқатар қосымша реттеу шаралары: БЖК есептеуді өзгерту мен банктердің жеке капиталына қойылатын талаптарды қатайту қарастырылып жатыр. Бұл шаралар, әсіресе, кірісі төмен азаматтарға оңды-солды кепілсіз несие беруді шектеуі тиіс».

 «Несие беру талаптарын қатайту – бір жағынан банктер мен шағын қаржы ұйымдарының қызметін ретке келтіріп, шектесе, екінші жағынан, тұтынушыларды өздері қайтара алмайтын қарызды алудан қорғайды», – деп пайымдайды ALPHALUX Consulting бас сарапшысы Сергей Полыгалов. Сарапшының ойынша, Ұлттық банк несиелеудің жаңа ережелерін енгізу арқылы несие ұйымдарының қызмет сапасын арттыруды қалайды, ол өз кезегінде банк секторынының тұрақтануына ықпал етуі тиіс.  

Кейбір екінші деңгейлі банктерді Ұлттық банктің БЖК есептеуде қолданылатын табыс көзін реттеуге ұмтылуы алаңдатып отыр. «Менің білуімше, регулятор нақты кірісті санағанда мемлекеттік жәрдемақыны есепке алмауды ұсынып отыр. Бұл да дұрыс шығар, өйткені мемлекет жәрдемақыны ең негізгі шығындар үшін бөледі. Алайда бұл шара қарыз алушылардың қатарын азайтып жібереді. Банктер мен шағын несие ұйымдары қарыз беруден бас тартса, адамдар өсімқорлардың қызметіне жүгініп, несиенің «қара» нарығы пайда болады», –деді өз есімін атамауды жөн көрген қаржыгер. 

Расында, жаңа ережелер жобасында атаулы әлеуметтік көмек алушыларға қатысты жеке тармақ бар. Ұлттық Банк атаулы әлеуметтік көмек алатын борышкерлер үшін БЖК-ні тек ресми кіріс деректері негізінде есептеуді ұсынады. Десе де Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы Ұлттық банктің бұл ұсынысы әлі  талқыланып жатқанын айтады: «Қазіргі кезде Ұлттық банк екінші деңгейлі банктермен бірлесе отырып, пруденциялық реттеу шеңберінде активтерді несиелік тәуекел дәрежесіне қарай сәйкестендіру, сол бойынш  кепілсіз тұтынушылық несие берген кезде банктердің жеке капиталына қойылатын талаптардың қатаюын қамтитын өзгерістерді талқылап жатыр».

1275 просмотров

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif