Перейти к основному содержанию

5503 просмотра

Как банки стимулируют к фондированию в тенге

И что это изменит

С 13 августа вступят в силу новые нормативы минимальных резервных требований (МРТ) к банкам. Декларируемая цель изменений – стимулировать банки к долгосрочному фондированию в тенге.

Изменения затронули структуру обязательств банков, значения нормативов МРТ и структуру резервных активов, говорится в сообщении Нацбанка. В 2015 году регулятор внедрил детальную структуру резервных обязательств, разделив их по валюте, резидентству и срочности.

Новые правила исключают разделение по принципу резидентства и сохраняют разделение по валюте и срокам.

Безымянный_46.png

«Для краткосрочных и долгосрочных обязательств в тенге нормативы составят 2 и 0% (ранее 2–4 и 0–2% соответственно), в валюте – 3 и 1% (ранее 2–6 и 0–2%)», – объясняет замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Жаннур Ашигали.

Под краткосрочными и долгосрочными подразумеваются обязательства банков сроком до одного и свыше одного года соответственно, говорится в постановлении Нацбанка. 

Резервные активы для выполнения МРТ складываются из суммы наличных денег в кассе того или иного банка и остатков на корсчетах в Нацбанке (в обоих случаях – в нацвалюте). По новым правилам объем наличной кассы, применяемый в расчет резервных активов, будет ограничен 50% от среднего размера МРТ за период (сейчас разрешается учитывать 100%). Оставшаяся часть МРТ будет выполняться за счет остатков на корсчетах БВУ в Нацбанке. По сообщению регулятора, вносимое дополнение в механизм МРТ «позволит повысить эффективность управления ликвидностью и регулирования стоимости денег». А в целом «дифференциация новых нормативов МРТ направлена на стимулирование долгосрочного фондирования в нацвалюте». 

«Нововведения не окажут существенного влияния на капитал и активы сектора, но для некоторых банков, особенно крупных (с большими остатками кассы), этот вопрос более чувствительный. Объемы ликвидности на корсчетах в Нацбанке повысятся в связи с указанными изменениями», – делится мнением эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов. По данным АФК, в этом году среднесуточный объем размещения на корсчетах составляет 237,1 млрд против 197 млрд тенге в 2018-м. «Новые нормативы будут стимулировать БВУ к привлечению долгосрочного фондирования в тенге, где коэффициент резервирования составит 0%, что в том числе будет способствовать дедолларизации пассивов», – отметил эксперт.

Новые требования нельзя назвать критичными, говорит заместитель председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) Юрий Миронов.

«Скорее всего, это не приведет к существенному снижению остатков в кассе, – считает он. – Я бы не назвал это ужесточением регулирования. Правила не меняются, новые пруденциальные нормативы не вводятся. В общемировой практике включение касс в состав МРТ является скорее исключением из правил, так что регулятор своим решением приближается к ним».

В пресс-службе ForteBank считают, что все зависит от финансового состояния каждой организации:

«Влияние самого норматива зависит от отдельных банков. Однако объем денежных средств на корсчетах в Нацбанке значительно увеличится после введения норматива в краткосрочном периоде, а в долгосрочном периоде банки пересмотрят политику по управлению активами и пассивами, чтобы сбалансировать структуру активов и обязательств для выполнения требований Нацбанка». 

Иностранные аналитики говорят, что резервные требования регулятора к БВУ – это только инструмент монетарной политики и центробанки всего мира в первую очередь стремятся обеспечить стабильность цен в стране.

«Новые правила направлены на стимулирование долгосрочного фондирования в нацвалюте и улучшают эффективность денежно-кредитной политики. Они призваны снизить уровень долларизации в банковской системе, который все еще остается высоким», – уверен ведущий аналитик Moody’s по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов.

По данным Нацбанка, за июнь объем тенговых депозитов в стране уменьшился на 5,1% (до 10,1 трлн тенге), валютных – вырос на 5,3% (до 7,2 трлн тенге). Таким образом, уровень долларизации вкладов на конец июня составил 41,6% против 48,4% в декабре 2018 года.

«Как сообщили в Нацбанке, изменение МРТ направлено на совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, улучшение качества управления ликвидностью банками, развитие межбанковского кредитования, снижение уровня долларизации. С точки зрения соблюдения новых требований особых трудностей у БВУ не ожидается», – прогнозирует Рамазан Досов. 

«В целом изменения не носят резкого характера, а по внешним обязательствам вообще понижаются. Так как исключается признак резидентства, то для банков это должно послужить сигналом к переформатированию структуры обязательств на более рыночных началах», – считает Жаннур Ашигали.

«Банковский сектор на сегодняшний день справится с новой планкой, хотя можно ожидать, что возникнет негативное влияние на отдельные банки», – отметили в пресс-службе ForteBank.

1550 просмотров

Как AQR научит банки управлять данными

Об этом рассуждает CEO Prime Source

Фото: Shutterstock

Казахстанские банки получили на руки долгожданные, хоть и промежуточные, итоги AQR. Уверен, что суммы требований по доначислению резервов будут предметом обсуждения банкиров с регулятором в ближайшие недели.

Выполняя проекты по автоматизации расчета рисков и формирования резервов с 2010 года, мы не раз технически и математически сопровождали процесс обоснования тех или иных расчетов по национальным стандартам, а также по МСФО 39 и МСФО 9.

При этом не сомневаюсь, что сформированные отчеты будут содержать огромное количество требований и рекомендаций к процессам, учету, отчетности и аналитике по кредитной деятельности.

Как известно, команда Нацбанка и приглашенных им консультантов исследовала различные аспекты кредитных портфелей 14 отечественных банков. Рассматривались вопросы методологии ведения кредитного процесса и ее фактического исполнения; процессы жизненного цикла кредита в учете банка; ведение кредитных досье и залогового обеспечения; изучались расчеты показателей качества займов, формирования резервов. Эти и другие бизнес-процессы серьезно влияют на качество кредитного портфеля, прибыль и акционерную стоимость финансового института. В свою очередь, отсутствие должного внимания или неоправданная экономия времени и средств приводят к рискам финансовой стабильности конкретного банка, а при определенных обстоятельствах – и системы в целом.

Чтобы, с одной стороны, обеспечить качество портфеля и прибыльность банка, с другой – исполнить требования и рекомендации регулятора, а с третьей – позаботиться о своих клиентах, всем банкам необходимо будет существенно дорабатывать свои информационные системы, а также внедрять новые технологии. Фактически AQR цифровизует казахстанскую банковскую отрасль.

Основная задача всех доработок будет состоять в точном, качественном и детальном сборе всей информации по каждому шагу кредитного процесса. Необходимо фиксировать и сохранять историю всех обращений клиента, всей поданной им информации и финансовой отчетности, всей имеющейся на каждый момент времени открытой информации о заемщике. Необходимо на основании массива накап­ливаемой информации при помощи методов математического моделирования прогнозировать вероятность и важность показателей заемщика и принимать соответствующие меры. Эти меры реагирования на изменения финансового состояния заемщика должны быть проактивными, и уже сейчас имеются открытые источники достоверной информации, позволяющие автоматически принять своевременное решение.

Банки, которые конструктивно отнесутся к результатам AQR, укрепят фундамент современного бизнеса, основанного на управлении данными, и будут самыми эффективными и конкурентными.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif