Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


5017 просмотров

Аудиторы проверяют качество активов половины казахстанских банков

Зачем они это делают

Фото: Shutterstock

Проверка банковских активов на качество, о необходимости которой так долго говорили в Казахстане, началась. По информации «Курсива», копают независимые проверяющие достаточно глубоко.

Процедура оценки качества активов (asset quality review, AQR) стартовала 1 августа и продлится до конца года. Проверкой охвачены 14 банков: Народный, Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и Банк ВТБ. По данным регулятора, на эти банки приходится 87% активов банковского сектора страны.

AQR – это своего рода диагнос­тика, позволяющая определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования, говорится в пресс-релизе регулятора. Для обеспечения прозрачности и объективности оценки Нацбанк проводит AQR совместно с международным консультантом (им стала выигравшая тендер глобальная консалтинговая компания Oliver Wyman) и независимыми аудиторами.

Согласно пресс-релизу, AQR обеспечит прозрачность работы банков, будет способствовать укреплению банковской системы и повысит доверие иностранных инвесторов к стране. Представители регулятора не рассказывают подробно, что и как будут оценивать зарубежные специалисты. «Мы рассматриваем проблемы с качеством активов БВУ как основную причину финансовых сложностей, возникших у ряда казахстанских банков. В свою очередь полагаем, что планируемая к проведению независимая оценка качества активов БВУ подтвердит оценку Нацбанка», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе регулятора.

Взгляд изнутри

Как рассказал «Курсиву» осведомленный источник, представители Oliver Wyman уже находятся непосредственно в банках, им предоставлены рабочие места. По состоянию на 1 августа все банки, проходящие процедуру AQR, получили опросники от проверяющих. Содержание вопросов конфиденциально, но можно предположить, что от банков запросили информацию по кредитам, залогам и начисленным провизиям.

Источник говорит, что из всего портфеля активов специалисты Oliver Wyman выбирают определенное количество самых крупных кредитов. Кроме того, определенное количество кредитов из всего массива выбирается случайным методом. Выбранные таким образом активы подвергаются уже тщательному анализу с запросом любой дополнительной информации. «Процедура выглядит глубже, чем стандартный внешний аудит, – отмечает источник. – Вопросы иногда настолько глубокие, что некоторые банки задумываются о найме встречных независимых аудиторов, чтобы те представляли интересы банка и разговаривали с проверяющими на понятном обеим сторонам профессиональном языке». 

Слово банкирам

По данным Нацбанка, совокупные активы банковского сектора на 1 июля превысили 25,3 трлн тенге, увеличившись с начала года на 0,4%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,1%. При этом ссуды с просрочкой платежей свыше 90 дней составляют 1,2 трлн тенге, или 9,4% от ссудного портфеля. 

«Методика исследования – европейская, и в основу заложена модель европейского заемщика. Согласитесь, что стандартный заемщик в Германии отличается от стандартного заемщика в Казахстане. Насколько адаптировано будет данное исследование к ментальности нашего рынка, пока еще вопрос», – сказал «Курсиву» председатель правления Нурбанка Эльдар Сарсенов. 

Всесторонняя оценка заемщиков позволит определить устойчивость банков в случае возникновения рисков и при появлении сомнений в финансовой стабильности институтов. 

«Проведение AQR призвано обеспечить прозрачность банковской системы за счет повышения качества доступной информации о финансовом состоянии БВУ. Это позволит выявить потенциальные риски, укрепить финансовую систему, ускорить восстановление кредитования экономики и, как следствие, улучшить инвестиционный климат в стране», – поделился ожиданиями председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов. 

В частной беседе представители Нацбанка рассказали, что иностранная методология AQR прошла казахстанскую адаптацию. Это подтвердили и финансисты, поэтому оценка качества активов будет включать еще и подробное изучение банковских бизнес-процессов.

«AQR – это масштабный процесс, который будет включать оценку качества активов и бизнес-процессов. Судя по документу, на основе которого проводилась оценка качества активов европейских банков, а также по программе Нацбанка РК, этот анализ будет очень детальным и тщательным», – считает председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева. 

По информации «Курсива», после оценки качества активов регулятор проведет стресс-тест, который должен будет подтвердить устойчивость балансов банков. В целом процесс AQR позволит получить уникальный опыт применения передовых практик в нашей системе, что, безусловно, улучшит качество надзора отечественного регулятора.

«Объективная классификация активов казахстанских банков предоставит регулятору дополнительный инструмент в реализации мер по оздоровлению банковской системы, прежде всего речь идет о необходимости докапитализации отдельных игроков», – говорит председатель правления Евразийского банка Валентин Морозов.

Именно итоги проверки вызывают у рынка некоторое напряжение, финансисты не исключают того, что им придется создавать дополнительные провизии или докапитализировать банки. Впрочем, публично никто об этом не говорит. Что касается четырех банков, ответивших на запрос «Курсива», то все они заявили, что не переживают за результаты AQR. Кстати, три из них участвуют в программе повышения финансовой устойчивости, реализуемой Нацбанком (программа принята в 2017 году, деньги банкам-участникам выделены на 15 лет).

«Евразийский банк, как никто другой из банков-участников, подготовлен к процедуре AQR. Только что банк прошел плановую проверку Нацбанка. Немногим ранее банк полностью раскрывал регулятору информацию об активах и залоговом обеспечении. Поэтому никаких «сюрпризов» мы не ожидаем, банк максимально понятен регулятору», – отметил Валентин Морозов.

«Bank RBK провел комплексную работу по оздоровлению кредитного портфеля. Таким образом, мы чувствуем себя вполне уверенно в преддверии AQR», – констатировала Наталья Акентьева.

«Банк ЦентрКредит готов к проведению AQR, мы рассчитываем успешно пройти эту процедуру», – сказал Галим Хусаинов.

«Для Нурбанка AQR - не головная боль. Уверен, что такой опыт будет полезен и необходим банкам», – резюмировал Эльдар Сарсенов.


7058 просмотров

За год казахстанцы вывели из страны миллиарды долларов

Они покупают акции зарубежных компаний и хранят валюту в иностранных банках

Фото: Shutterstock/N.MacTavish

За первую половину текущего года резиденты вывели из Казахстана $3,7 млрд – узнал «Курсив» в Нацбанке. По итогам прошлого года, напротив, был зафиксирован приток капитала в страну в размере $1,1 млрд.

Объем чистого оттока капитала из Казахстана в первом полугодии 2019 года составил $3,7 млрд, говорится в официальном ответе Нацбанка на запрос «Курсива». Большая часть денег, выведенных из РК резидентами, была вложена в ценные бумаги зарубежных компаний или осела на счетах иностранных банков. «Порядка 70% из $3,7 млрд были связаны с инвестированием резидентами в высоколиквидные иностранные ценные бумаги или депозиты в иностранных банках.

Оставшаяся часть, или 30%, приходится на компании квазигосударственного сектора и обусловлена исполнением ими валютных обязательств по погашению и обслуживанию внешних займов и еврооблигаций», – сообщили подробности в пресс-службе регулятора.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отток капитала объясняют необходимостью диверсификации портфеля.

«Инвестирование в ценные бумаги и иные активы, деноминированные лишь в тенге, наряду с относительно высокой доходностью несет повышенный валютный и страновой риск», – констатирует эксперт аналитического центра АФК Мерей Исабеков. По его мнению, перечень ценных бумаг казахстанских эмитентов, деноминированных в иностранной валюте, не позволяет в полной мере производить диверсификацию активов, в том числе по страновому риску.

Независимые аналитики могут говорить откровеннее. «На сегодня национальные инвестиционные инструменты можно считать высокорисковыми. Это касается инвестиций и в финансовые инструменты, и в классические инвестиционные направления вроде недвижимости и бизнеса», – считает шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов.

Отток капитала может означать, что бизнес по каким-то причинам не заинтересован в развитии внутри страны и предпочитает копить деньги в других юрисдикциях. В числе прочего это негативно влияет и на золотовалютные резервы (ЗВР) Нацбанка, которые за первое полугодие снизились на $2,7 млрд. «Однако за июль – сентябрь ЗВР выросли на $0,6 млрд, – говорит Исабеков. – Таким образом, можно предположить, что отток валюты, зафиксированный в первом полугодии, был краткосрочным явлением и отток капитала не является критичным».

Объем валютных депозитов в казахстанских банках с января по август уменьшился на 1,3 трлн тенге (-14,5%), в том числе вклады юрлиц снизились на 1,1 трлн тенге (-22,3%). «Это в первую очередь связано с проведенными в I квартале мероприятиями по оздоровлению банков. При этом валютные депозиты физлиц с начала года уменьшились на 216 млрд тенге (-5,3%). Кроме оттока валютных депозитов, также наблюдался их переток в тенговые вклады, чему способствовал повышенный дифференциал между ставками по тенговым и валютным депозитам. Тенговые депозиты за этот период увеличились на 1078 млрд тенге (+11,3%)», – приводят статистику в Нацбанке. 

Финансисты объясняют тающие валютные депозиты снижением процентных ставок регулятора. Зажатые коэффициентами НСФР (коэффициент нетто стабильного фондирования) и КВА (коэффициент размещения во внутренние активы), банки несут потери или недополучают прибыль, так как вынуждены часть валютных активов держать неработающими. Регулятор услышал жалобы и с июля предложил банкам новый инструмент – валютные депозиты в Нацбанке. Срок таких вкладов – один месяц, ставка – 0,5% годовых. 

Для формирования стимула по сохранению валютных активов физлиц внутри страны КФГД в июне повысил предельную ставку по валютным депозитам населения с 1 до 2%. «Данная мера способствовала стабилизации на рынке валютных депозитов. С июня по август депозиты в иностранной валюте увеличились на 12,2%, или на 835 млрд тенге», – отметили в Нацбанке. 

Сергей Полыгалов уверен, что риски экономики РК не соответствуют прибыли, которую обещают финансовые организации. 

«Вероятность того, что иностранный банк обанкротится или лишится лицензии, в разы ниже, нежели у наших банков, – говорит он. – Также существует вероятность того, что полученная от вклада прибыль будет съедена инфляцией или резким снижением курса нацвалюты. Иностранные инвестиционные активы более ликвидны, нежели большинство национальных инструментов». 

Международная статистика показывает: Казахстан не лидер по потерям средств резидентов. Например, в Японии по итогам 2018 года нетто-отток капитала составил $158 млрд, в России – $76 млрд, в Корее – $53 млрд. Считается, что для открытой экономики подобные процессы диверсификации активов и инвестирования в зарубежные инструменты абсолютно рыночны. «Государству необходимо увеличивать инвестиционную привлекательность страны, что повысит приток инвестиций и уменьшит отток капитала. Вопросам повышения темпов притока инвестиций уделяется много внимания, однако существенных результатов пока не отслеживается», – констатирует Мерей Исабеков.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций