Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


2333 просмотра

AQR как реакция на кризис

Как это происходит за рубежом

Фото: Shutterstock

По информации Нацбанка, AQR является общепризнанной в мире практикой по осуществ­лению комплексной оценки финансовой стабильности банковского сектора. «Курсив» изучил, где и как применялась эта процедура.

В ходе мирового экономического кризиса 2008 года, который начался с ипотечного кризиса в США, многие банки ушли с рынка, объявив о банкротстве. Дело в том, что до 2007 года финансисты в погоне за прибылью до невозможного расширили круг заемщиков, не контролируя их платежеспособность. В итоге банки всего мира начали накопление плохих долгов, фактически невозвратных кредитов. 

Еврозона

После серии финансовых потрясений Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал разрабатывать собственную методику «всесторонней оценки» (comprehensive assessment) банков, частью которой и стала оценка качества активов (аsset quality review, AQR). 1 марта 2014 года ЕЦБ была передана функция по надзору и контролю над системными банками ЕС. 

В качестве подготовительной меры аудиторы и представители надзорных органов провели операцию по проверке стабильности балансов 130 важнейших банков Европы. Целью операции стало выявление реального состояния активов БВУ всей еврозоны, их платежеспособности и устойчивости к рискам в кризисных ситуациях. Всесторонняя оценка проводилась под руководством ЕЦБ с ноября 2013-го по октябрь 2014 года. Именно с этого времени некоторые банки Европы раз в год проходят comprehensive assessment. В ходе первой операции ЕЦБ на основе анализа качества активов выявил нехватку капитала у 25 банков в размере 24,6 млрд евро. В двухнедельный срок эти организации представили в ЕЦБ планы дополнительной капитализации. Все обещания были реализованы.

Сербия 

В 2015 году Центробанк Сербии впервые провел AQR банковского сектора страны. Оценка международных аудиторов была более чем печальной: непризнанные убытки кредитных организаций составляли 8,46 млрд динаров, неработающие займы достигали 42% от общего портфеля, причем большая их часть принадлежала корпоративному сектору. В 2016 году местные банки признали убытки и сформировали провизии, и уже спустя год средняя достаточность капитала банков Сербии превышала 20%.

Беларусь

Нацбанк Беларуси совместно с МВФ разработал процедуру независимой оценки качества активов БВУ. Для проведения AQR были привлечены международные аудиторские компании KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PKF. На первом этапе осуществлялась оценка девяти крупнейших банков, доля которых в совокупных активах банковской системы превышала 92%. 

По данным местного регулятора, на 1 августа 2016 года показатель достаточности капитала БВУ соответствовал норме. Потенциальное невыполнение обязательств было зафиксировано лишь у трех банков. «Белагропромбанк, Белинвестбанк и Альфа-Банк представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска. Их выполнение было проконтролировано регулятором», – сообщается в пресс-релизе Центробанка.

Украина 

Нацбанк Украины впервые опубликовал итоги AQR в декаб­ре 2018 года: 4 из 56 банков нуждались в докапитализации. «Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка выполнили требования регулятора до конца года», – сообщается в пресс-релизе Центробанка.


1038 просмотров

Как на Западе разделяют регулирование и надзор в финансовой отрасли

«Курсив» предлагает обзор по некоторым зарубежным системам регулирования

Фото: Shutterstock.com

Казахстан - не единственная страна в мире, которая решила разделить полномочия Национального банка. Так, согласно отчету регулятора, из 79 развитых и развивающихся экономик только в девяти вопросы надзора отнесены к функционалу Центробанка. «Курсив» предлагает обзор по некоторым западным системам регулирования. 

В ряде стран регулирование финансового рынка осуществляется специальными организациями, отделенными от центральных банков, например в Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Люксембурге, Мальте.

Бельгия. В 2011 году в Бельгии была введена структура регулирования twin peaks, предусматривающая создание двух институтов, полномочия между которыми делятся на основе функционального принципа (макроэкономическая стабильность и защита прав потребителей финансовых услуг). Центральный банк отвечает за микро- и макропруденциальный надзор за кредитными организациями, биржевыми компаниями, страховщиками и расчетными организациями, а также следит за стабильностью финансовой системы Бельгии. Отдельный надзорный орган отвечает за надзор за финансовыми рынками и защиту потребителей, надзор за рынком ценных бумаг, ипотечных компаний и финансовых посредников. Кроме того, он отвечает за пруденциальный надзор в отношении пенсионных фондов.

Франция. В этой стране в 2010 году был создан новый орган по пруденциальному контролю (Autorité de contrôle prudentiel), тесно связанный с Банком Франции, в качестве единого органа по лицензированию и надзору за сектором банковских, платежных и инвестиционных услуг, а также для страхового сектора.

Германия. Здесь функции надзора за финансовым рынком (пруденциальный надзор и надзор за поведением на рынке) отделены от Deutsche Bundesbank и сосредоточены в отдельном органе – BaFin.

Литва. Правительство этого европейского государства утвердило концепцию объединения трех отраслевых органов финансового надзора в единый орган надзора в качестве отдельного департамента центрального банка. Кроме того, в ЕС с 2011 года действует система наднациональных органов финансового надзора (European System of Financial Supervision), которым частично переданы полномочия финансовых регуляторов стран Европейского союза.

США. На уровне государства и штатов создано большое количество органов, регулирующих и контролирующих финансовые рынки. Каждое учреждение имеет свой круг ответственности и обязанностей, что позволяет им действовать независимо друг от друга. Федеральная резервная система США – это, во-первых, центральный банк страны, во-вторых, банк для банкиров и, в-третьих, банк американского правительства. Вместе с тем ФРС является частной независимой системой банков и лишь формально подчиняется правительству. С точки зрения регулирования весь рынок ценных бумаг можно разделить на две части – деривативы и прочие бумаги. Деривативы, в зависимости от конкретного типа, регулируются CFTC или SEC. Другие ценные бумаги относятся к юрисдикции SEC. Банковские регуляторы в этой стране есть в каждом штате.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций