Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


2377 просмотров

AQR как реакция на кризис

Как это происходит за рубежом

Фото: Shutterstock

По информации Нацбанка, AQR является общепризнанной в мире практикой по осуществ­лению комплексной оценки финансовой стабильности банковского сектора. «Курсив» изучил, где и как применялась эта процедура.

В ходе мирового экономического кризиса 2008 года, который начался с ипотечного кризиса в США, многие банки ушли с рынка, объявив о банкротстве. Дело в том, что до 2007 года финансисты в погоне за прибылью до невозможного расширили круг заемщиков, не контролируя их платежеспособность. В итоге банки всего мира начали накопление плохих долгов, фактически невозвратных кредитов. 

Еврозона

После серии финансовых потрясений Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал разрабатывать собственную методику «всесторонней оценки» (comprehensive assessment) банков, частью которой и стала оценка качества активов (аsset quality review, AQR). 1 марта 2014 года ЕЦБ была передана функция по надзору и контролю над системными банками ЕС. 

В качестве подготовительной меры аудиторы и представители надзорных органов провели операцию по проверке стабильности балансов 130 важнейших банков Европы. Целью операции стало выявление реального состояния активов БВУ всей еврозоны, их платежеспособности и устойчивости к рискам в кризисных ситуациях. Всесторонняя оценка проводилась под руководством ЕЦБ с ноября 2013-го по октябрь 2014 года. Именно с этого времени некоторые банки Европы раз в год проходят comprehensive assessment. В ходе первой операции ЕЦБ на основе анализа качества активов выявил нехватку капитала у 25 банков в размере 24,6 млрд евро. В двухнедельный срок эти организации представили в ЕЦБ планы дополнительной капитализации. Все обещания были реализованы.

Сербия 

В 2015 году Центробанк Сербии впервые провел AQR банковского сектора страны. Оценка международных аудиторов была более чем печальной: непризнанные убытки кредитных организаций составляли 8,46 млрд динаров, неработающие займы достигали 42% от общего портфеля, причем большая их часть принадлежала корпоративному сектору. В 2016 году местные банки признали убытки и сформировали провизии, и уже спустя год средняя достаточность капитала банков Сербии превышала 20%.

Беларусь

Нацбанк Беларуси совместно с МВФ разработал процедуру независимой оценки качества активов БВУ. Для проведения AQR были привлечены международные аудиторские компании KPMG, Deloitte, Ernst & Young и PKF. На первом этапе осуществлялась оценка девяти крупнейших банков, доля которых в совокупных активах банковской системы превышала 92%. 

По данным местного регулятора, на 1 августа 2016 года показатель достаточности капитала БВУ соответствовал норме. Потенциальное невыполнение обязательств было зафиксировано лишь у трех банков. «Белагропромбанк, Белинвестбанк и Альфа-Банк представили в Нацбанк планы по обеспечению достаточности нормативного капитала для покрытия потенциального кредитного риска. Их выполнение было проконтролировано регулятором», – сообщается в пресс-релизе Центробанка.

Украина 

Нацбанк Украины впервые опубликовал итоги AQR в декаб­ре 2018 года: 4 из 56 банков нуждались в докапитализации. «Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы. Еще два банка выполнили требования регулятора до конца года», – сообщается в пресс-релизе Центробанка.


7714 просмотров

Как кредиторы используют цифровой след казахстанцев

Рассказывает генеральный директор МФО «Solva»

Микрофинансовые организации начали создавать цифровой профиль клиента, который помогает оценивать его платежеспособность и уберегает от мошенничества. Каковы особенности новой технологии?

Цифровые кредиты завоевывают все большую популярность среди казахстанцев. Возможность получить заем за пару минут, не выходя из дома, привлекает прогрессивное население. 

Какой бы простой ни казалась процедура выдачи таких кредитов, каждому впервые выданному из них предшествует масштабная проверка. Своих заемщиков компания-кредитор знает, что называется, в лицо, создавая уникальный цифровой профиль каждого клиента. Это позволяет быстрее идентифицировать пользователя, что экономит компании средства на проведение проверки, а для клиента оборачивается беспрецедентно быстрым принятием решения по кредиту. При этом такой профиль является собственностью кредитора, поэтому переживать за сохранность данных нет причин – доступ к данным для третьих лиц закрыт.

Впрочем, для того чтобы эта система эффективно работала, сервисам по цифровому кредитованию необходимо постоянно находиться на острие технического прогресса, в целях защиты заемщиков от злоумышленников.

Грубые взломы персональной почты или чуть более элегантное хищение личных данных при помощи фишинговых сайтов – одни из немногих примеров того, как мошенники могут получить доступ к конфиденциальным данным любого подключенного к сети интернет-пользователя, ко всем цифровым аспектам жизни человека и к его деньгам.

В цифровом альтернативном кредитовании для защиты используют врожденные биометрические данные, так как они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека и подделать их практически невозможно. При этом, говоря о биометрии, важно отметить, что речь идет не о сканировании отпечатков пальцев или сетчатки глаза, а о поведенческой биометрии, не требующей как дополнительных внешних устройств, так и специальных действий самого пользователя для аутентификации. Поведенческая биометрия позволяет проводит так называемую в зарубежной практике continuous authentication, то есть бесшовную непрерывную аутентификацию. Но для этого системе нужен поведенческий образец – «слепок», с которым в режиме реального времени будет сравниваться поведение пользователя.

Для создания цифрового профиля клиента финтех-компании используют целый ряд современных инструментов, в первую очередь скоринг, основанный на анализе большого объема данных о заемщике, которые в сумме дают полную картину о его характере, склонностях и позволяют выявлять потенциальных мошенников.

Речь идет, например, о специфическом поведении клиента при работе с клавиатурой компьютера или мобильного устройства об особенностях взаимодействия с мышкой, о том, как быстро человек вводит данные, как нажимает на клавиши, сколько времени занимают паузы между вводом имени и данных удостоверяющего личность документа. Учитывается и многое другое, что формирует так называемый поведенческий паттерн, который затем в виде цифрового слепка попадает в базу данных компании.

Важно, что подобный цифровой профиль клиента не представляет каких-либо рисков для пользователя, скорее наоборот, ведь чем лучше кредитор знает своего заемщика, тем более доверительные между ними отношения, а значит, получить очередной заем можно быстрее.

На основании базы цифровых профилей Solva удалось выяснить, что их клиент в столичном регионе и в Алматы отличается от типичного заемщика в регионах страны. В первом случае это, как правило, мужчина или женщина с высшим образованием в возрасте от 28 до 45 лет, производящий большую часть ежедневных операций онлайн (регулярные платежи, регистрации, покупки), активно использующий социальные сети и мессенджеры, с беглым клавиатурным почерком. В регионах Казахстана клиенты компании в большей степени представляют собой индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, также являющихся активными пользователями социальных сетей и мессенджеров, но с меньшей вовлеченностью в систему онлайн-платежей и с не всегда столь же высоко развитыми компьютерными навыками.

Таким образом, стоит отметить, что сбор и анализ общедоступных данных в случае с выдачи микрозаймов является полезной практикой МФО, нацеленной на предоставление качественного сервиса и защиту клиентов.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций