Перейти к основному содержанию

2426 просмотров

АКРА официально зашло на площадку МФЦА

В Казахстане АКРА будет присваивать рейтинги по международной шкале всем категориям эмитентов

Фото: Mapache / Shutterstock.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 24 апреля открыло собственное подразделение на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Церемония открытия подразделения АКРА прошла в Нур-Султане во вторник, оно стало первым кредитным рейтинговым агентством, получившим лицензию Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг.

«МФЦА, стратегический элемент финансовой инфраструктуры Казахстана, станет одним из основных финансовых центров глобального проекта «Один пояс – один путь», таким образом, цели казахстанского международного финцентра совпадают с приоритетами АКРА — стать связующим звеном между рынками капитала», - заявил на открытии казахстанского подразделения председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

Он считает, что открытие филиала на площадке МФЦА даст агентству возможность обеспечить качественным рейтинговым и аналитическим продуктом более широкий круг инвесторов.

МФЦА был официально открыт 5 июля 2018 года, Указ о его создании был подписан первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в декабре 2015 года. МФЦА основан на принципах английского права, льготном налоговом режиме и независимом финансовом суде, что, по мнению властей, позволит привлечь в Астану крупные инвестиции из-за рубежа.

На площадке МФЦА действует биржа, партнерами которой стали Шанхайская фондовая биржа и нью-йоркская NASDAQ, казахстанские власти видят финцентр в столице Казахстана в будущем финансовым хабом для регионов Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Западного Китая, Монголии и Европы.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство создано в 2015 году. Акционерами являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, уставный капитал агентства составляет более 3 млрд рублей. Основная задача агенства — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Как пояснил Йоханссон, в Казахстане АКРА будет присваивать рейтинги по международной шкале всем категориям эмитентов. При этом одной из задач филиала Агентства, который начнет операционную деятельность в 2019 году, станет разработка национальной рейтинговой шкалы для Республики Казахстан.

В свою очередь, исполняющий обязанности генерального директора Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (АФСА) Мухтар Бубеев отметил, что приоритетом Международного финцентра «Астана» является создание благоприятных для бизнеса климата и экосистемы.

«Мы приветствуем открытие рейтинговым агентством АКРА своего филиала в МФЦА, АКРА стало первым кредитным рейтинговым агентством, получившим нашу лицензию», - сказал Бубеев.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». АФСА осуществляет положения и правила МФЦА, которые, в частности, предусматривают лицензирование, регистрацию, аккредитацию и надзор финансовых компаний и рыночных учреждений.

1217 просмотров

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif