Перейти к основному содержанию

6487 просмотров

В Нацбанке рассказали, на каких условиях БВУ получат 200 млрд тенге «пенсионных» денег

Как известно, порядка 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда получат банки второго уровня

В Нацбанке рассказали, на каких условиях БВУ получат 200 млрд тенге «пенсионных» денег

В Нацбанке рассказали, на каких условиях БВУ получат 200 млрд тенге «пенсионных» денег

Как известно, порядка 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда получат банки второго уровня. На эти средства НБ РК намерен приобрести облигации. Об этом рассказал Данияр Акишев в ходе парламентских слушаний в сенате.

После этого заявления участники Общественного совета при ЕНПФ обратились к управляющему активами ЕНПФ – Национальному банку за пояснениями.

«Вкладывать пенсионные деньги в облигации банков возможно, но при определенных условиях. Ведь миноритарные инвесторы у нас слабо защищены. Плюс в том, что такая операция приносит больше дохода. Минус - финансисты будут выдавать займы людям под 20% годовых. При этом деньги от НБ РК они получат куда дешевле», - прокомментировал заявление председателя Нацбанка Евгений Сейпульник, глава Общественного совета при ЕНПФ.

Управляющий активам ЕНПФ несколько лет подряд стабильно снижает портфель вложений денег будущих пенсионеров в БВУ. Так, начиная с 2016 года и по сегодняшний день эти активы уменьшились с 34% до 20%.

«В текущем году Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан принято решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в ценные бумаги корпоративных казахстанских эмитентов и финансовые инструменты банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге. В состав Совета входят: премьер-министр РК, председатели Сената и Мажилиса Парламента РК, председатель НБ РК, министры финансов, национальной экономики и другие государственные деятели», - говорится в официальном ответе Нацбанка на запрос ОС ЕНПФ.

Инвестирование пенсионных активов будет осуществляться исключительно на рыночных условиях в среднесрочное облигации наиболее устойчивых банков страны, заверили представители регулятора.

«Рыночные ставки доходности будут определяться инвесторами на момент размещения облигаций. Например, текущие рыночные условия среднесрочного заимствования в наиболее устойчивых БВУ находятся в диапазоне 11-13% годовых», - поясняется в записке НБ.

Представители мегарегулятора утверждают, что участие ЕНПФ в таких программах будет ограничено и возможно лишь при наличии других покупателей облигаций.

«В настоящее время Национальный банк разрабатывает необходимый механизм по отбору банков, направленный на обеспечение сохранности пенсионных накоплений. Основными критериями для отбора банков будут высокие показатели качества активов, ликвидности, достаточности собственного капитала и рентабельности. Таким образом, банки с неустойчивым финансовым состоянием не смогут принять участие в планируемой облигационной программе по привлечению средств ЕНПФ», - заключили в НБ РК.

Ранее Данияр Акишев заявлял, что эта программа станет вторым элементом расширения фондирования банков.

1217 просмотров

Как ERM автоматизирует работу с банковскими рисками

Мнение СЕО Prime Source Евгений Щербинин

Фото: Shutterstock

Начало года в любой отрасли сопровождается оценкой влияния рисков, которые ожидают бизнес, на запланированные показатели ближайших 12 месяцев.

Например, инвестиционный банк Morgan Stanley в своем отчете о глобальных рисках 2020 года отмечает, что за последние 12 месяцев 20 мировых ЦБ смягчили монетарную политику. «Средневзвешенная процентная ставка может достигнуть семилетнего минимума уже в марте 2020 года. Ослабление торговой напряженности и успешный ход переговоров между США и Китаем – эти два фактора в совокупности станут мощными драйверами роста», – говорится в отчете инвестбанкиров.

То есть риски – это не только предполагаемые провалы, но и возможности роста. И чем больше становится бизнес, тем чаще топ-менеджменту приходится сталкиваться с рисками – они усиливаются вместе с ростом компании. Особенно актуальны риски для банкиров, к которым со стороны регуляторов выдвигается все больше требований по условиям ведения бизнеса.

Глобальный фон банковского рынка Казахстана сегодня определяется рядом крупных событий, в которые втянуты все игроки финансовой отрасли страны.

Во-первых, в Казахстане идет внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО 9), которые регламентируют бухгалтерский учет финансовых инструментов и расчет провизий в соответствии с прогнозными рыночными показателями. Во-вторых, в Казахстане заканчивается оценка качества активов банков (AQR), включая адекватность оценки активов и залогового обеспечения и связанных с ними резервов, для повышения прозрачности банковских рисков. В-третьих, в Казахстане формируется спрос на новый подход к рассмотрению рисков компании –  интегрированную систему управления рисками ERM (Enterprise Risk Management). Причем последнее вытекает из двух предыдущих событий.

ERM – это комплексная интегрированная система управления рисками для достижения бизнес-целей: снижения непредвиденной волатильности прибыли и увеличения стоимости предприятия.

Современная структура банковской ERM состоит из семи компонентов, каждый из которых должен быть разработан и связан друг с другом, чтобы работать как единое целое.

Первый компонент. Корпоративное управление – это выстраивание определенных обязанностей совета директоров и высшего руководства с точки зрения организационных процессов и эффективного управления рисками компании.

Второй. Линейное управление – согласование бизнес-стратегий с корпоративной политикой риска при поиске новых возможностей для бизнеса и роста. Риски бизнес-операций должны быть полностью оценены и включены в ценообразование и показатели прибыльности при реализации бизнес-стратегии. В частности, ожидаемые убытки и стоимость капитала риска должны быть включены в цену продукта или требуемой доходности инвестиционного проекта.

Третий. Активное управление портфелем. Эта концепция применяется ко всем рискам внутри организации для их агрегации, учета их эффектов и мониторинга концентрации.

Четвертый. Передача риска – снижение нежелательных или концентрированных рисков, а также хеджирование рисков внутри портфеля. Чтобы снизить нежелательные риски, руководство должно на постоянной основе оценивать производные, страховые и гибридные продукты и выбирать из них наиболее эффективную альтернативу.

Пятый. Аналитика рисков – количественная оценка риска для дальнейшего анализа и отчетности. Например, если руководство хочет снизить риски, можно использовать аналитику риска для определения наиболее эффективного способа достижения той или иной цели.

Шестой. Технологические и информационные ресурсы улучшают качество данных для поддержки процессов анализа и отчетности.

Седьмой. Управление отношениями с заинтересованными сторонами повышает прозрачность рисков в отношениях компании с основными заинтересованными сторонами, что имеет важное значение для составления кредитных рейтингов, а также для внешнего анализа деятельности компании и принятия кредитных решений.

Все эти компоненты, собранные в одну систему, позволяют руководству банка адекватно оценить свои риски перед принятием того или иного бизнес-решения. Однако названные компоненты лишь структура, которая заполняется данными.

И на этом этапе могут возникнуть дополнительные проблемы типа неактуальности или неточности данных, децентрализации источников информации и подобного. Все эти вопросы снимаются благодаря технологиям.

Тем не менее в целом ERM решает проблему фрагментарного восприятия разных видов рисков на уровне отдельных структурных подразделений. При новом подходе риск-менеджеры и все заинтересованные подразделения компании могут оценивать риски в масштабах всего предприятия.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif