Перейти к основному содержанию

4935 просмотров

В Финагентстве прокомментировали итоги AQR

Там считают, что дефицита капитала в банковском секторе не наблюдается

Фото: Shutterstock.com

Многие банки-участники AQR еще в процессе программы приняли во внимание замечания регулятора. Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), отвечая на запрос Kursiv.kz об итогах независимой оценки качества активов банков второго уровня. 

Итоговые результаты работы агентства и банков после AQR будут предоставлены 28 февраля. 

«На консолидированном уровне дефицита капитала не наблюдается, пруденциальные нормативы - коэффициент достаточности капитала k1 и k2 выполняются на системном уровне. Отметим, что результаты AQR необязательно приведут к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчётности банков», - подчеркнули в пресс-службе ведомства. 

Там отметили, что AQR – это консервативная оценка качества активов. Кроме того, международные консультанты проверяли отчетность БВУ за январь-апрель 2019 года. 

«Многие банки уже в процессе программы приняли во внимание наблюдаемые результаты и предприняли меры для улучшения качества кредитного портфеля. Тем не менее, прямые нарушения стандартов бухгалтерского учета должны найти отражение в финансовой отчетности банков соответствующего периода», - уверены в агентстве.

Пока финансисты и Финагентство на основе отчетности за 2019 год и итогах AQR обсуждают детальные планы мер по улучшению системы. 

«На данный момент агентство проводит анализ индивидуальных результатов банков, а также обсуждает с банками отдельные выводы. Планы по каждому из БВУ будут направлены на одобрение. После согласования выполнение мер будет строго отслеживаться АРРФР», - подчеркнули в пресс-службе. 

Напомним, с августа по декабрь 2019 года международные консультанты и аудиторские организации провели независимую оценку качества активов банков второго уровня.

Ранее сообщалось, по сведениям «Курсива», 10 февраля все банки, участвовавшие в процедуре AQR, получили от Нацбанка письма с итогами проверки. Источники рассказали, что информация о состоянии каждого отдельно взятого банка до общественности доведена не будет – публичности предадут только сводные данные.

banner_wsj.gif

5970 просмотров

Как в Казахстане будут развиваться банки в условиях кризиса

На некоторые БВУ коронавирус уже повлиял

Фото: Shutterstock

Банковская статистика за февраль сегодня интересна не сама по себе, а как некая отсечка, фиксирующая состояние сектора до наступления кризиса. Причем на работающие в Казахстане китайские банки коронавирус уже повлиял. С начала года активы дочерних Bank of China и ICBC снизились на 15% и 12% соответственно, и это максимальное падение на рынке.

С учетом всех тех вызовов, которые сегодня возникли в экономике, надо признать, что как минимум одну превентивную меру Казахстан предпринять успел. Речь о завершении процедуры AQR в банковском секторе. Для четырех банков, у которых проверка выявила дефицит капитала, разработана и реализуется программа поддержки. Остальные 10 игроков признаны вполне здоровыми. Поэтому неприятных сюрпризов от банков, касающихся именно их старых проблемных портфелей, во время наступившего сейчас нового кризиса быть не должно. Разумеется, при условии, что на финальном этапе AQR, когда некоторые банки торговались с регулятором по поводу сумм доначисленных провизий, надзорный орган проявил принципиальность.

Какими будут длина и глубина сегодняшнего атипичного кризиса, не дано знать никому. От этих измерений зависит и эффект, который испытают на себе банки. В лучшем случае, дело для них ограничится недополученной прибылью. В худшем – из-за роста необслуживаемых кредитов, вызванного резким спадом деловой активности в стране, некоторые банки рискуют ослабнуть до такой степени, что не смогут функционировать без внешней поддержки. Решающими факторами собственной конкурентоспособности в этих условиях становятся сила акционеров (заключающаяся в их способности докапитализировать банк в необходимом объеме) и сила самого банка (заключающаяся в его умении генерировать доход).

банковский сектор итоги 2 мес-1.jpg

25 марта рейтинговое агентство Fitch ухудшило до «негативного» прогноз по банковскому сектору Казахстана и еще шести постсоветских государств (Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан). Распространение коронавируса и падение цен на нефть негативно влияют на банки этих стран и могут привести к снижению их рейтингов, сообщило Fitch. По мнению агентства, степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики (например, от снижения цен на нефть), политических мер властей, а также от бизнес-профилей, подверженности рискам и замедления финансовых показателей самих банков. Преобразуется ли это давление в негативные рейтинговые действия, будет также зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров, отмечает Fitch.

Аналитики агентства прогнозируют, что качество корпоративных активов в рассматриваемом регионе ухудшится из-за снижения экономической активности и высокой долларизации кредитов. Розничные риски также возрастут с учетом недавнего быстрого роста потребительского кредитования. Рентабельность банков снизится из-за ограниченного количества новых кредитов, более высоких расходов на покрытие рисков и некоторого сокращения маржи, предупреждает Fitch. При этом ликвидность вряд ли окажется под давлением из-за разумных буферов капитала, умеренных сроков погашения оптовых долгов и доступных средств поддержки в чрезвычайных ситуациях, считают аналитики.

По мнению рейтингового агентства Moody’s, смягчить негативное влияние кризиса на казахстанские банки поможет новая программа поддержки МСБ по ставке 8% годовых, на которую государство выделит 600 млрд тенге. Финансирование будет осуществляться через 13 банков, прошедших AQR. «Пакет объемом 600 млрд тенге составляет около 16% всех кредитов, выданных субъектам МСБ. Используя эту ликвидность, банки смогут рефинансировать своих заемщиков из данного сегмента и ограничить рост просроченных кредитов», – считают в Moody’s. 

В то же время аналитики Moody’s настороженно отнеслись к решению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка ослабить пруденциальное регулирование на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В частности, надзорный орган заявил о снижении коэффициентов риск-взвешивания при расчете достаточности капитала по займам, выданным МСБ, с 75 до 50%, а по займам в иностранной валюте – с 200 до 100%. Кроме того, банкам разрешено не формировать провизии по кредитам, просроченным из-за введения ЧП. 

По мнению Moody’s, меры, направленные на сдерживание риска сбоев в банковской системе РК, «являются кредитно негативными, поскольку маскируют фактический эффект от последующего ухудшения качества активов». Хотя меры являются временными, они лишают банки стимулов поддерживать достаточные резервы капитала и подрывают ценность регулятивной финансовой отчетности банков, что затруднит внешним наблюдателям мониторинг профилей платежеспособности банков, предупреждает Moody’s.

«Временные меры пруденциального регулирования направлены на недопущение снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Они имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков», – объяснило логику своего решения финагентство. По расчетам регулятора, применение данных норм позволит банкам дополнительно высвободить собственный капитал в размере 168 млрд тенге для кредитования экономики.

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif