Перейти к основному содержанию

4804 просмотра

По итогам AQR казахстанским банкам может понадобиться 400–600 млрд тенге

Средства нужны на формирование провизий

Иллюстрация: Shutterstock

С начала августа 14 крупнейших банков страны – Народный, Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и ВТБ – проходят процедуру оценки качества активов (asset quality review, AQR). Для обеспечения прозрачности и объективности оценки Нацбанк проводит AQR совместно с международным консультантом, им стала выигравшая тендер глобальная консалтинговая компания Oliver Wyman. Ревизия продлится до конца года, после чего проверяющие вынесут соответствующий вердикт.

Свой прогноз относительно того, сколько денег понадобится влить в банки по результатам AQR, представило на днях международное рейтинговое агентство Moody’s в ходе состоявшейся в Алматы ежегодной конференции по кредитным рискам.

«Процедура AQR позволит оценить уровень проблемных кредитов, – сообщил вице-президент – старший аналитик группы оценки финансовых институтов Moody’s Владлен Кузнецов. – Понятно, что Нацбанк уже имеет какое-то представление по рынку. Просто публичное проведение позволит Нацбанку сделать реальные шаги по исправлению ситуации. По нашим внутренним оценкам, недостаток резервов в системе варьируется от 400 до 600 миллиардов тенге, что для государства является достаточно управляемым уровнем».

Насколько внутренняя оценка Moody’s соответствует реальному состоянию кредитного портфеля казахстанских банков? С этим вопросом «Курсив» обратился к авторитетным отечественным финансистам.

«Я бы не стала гадать на кофейной гуще, все зависит от консервативности подходов, применяемых аналитиками Oliver Wyman. Ситуацию с залоговым имуществом можно оценить по-разному. Например, сейчас сделки с землей активизируются, физические и юридические лица покупают и продают землю в городах, исходя из этого ликвидное обеспечение кредитов признается таковым. Но если использовать консервативный подход, можно заявить, что за последние два года не было крупных сделок с землей (допустим, в Алматы), и, соответственно, залог мы не рассматриваем как твердое обеспечение кредита, рассматриваем только денежные потоки заемщика. Оценка в этом случае будет иная, и размер резервирования будет намного выше, чем сейчас.

Я не исключаю, что будет выявлен какой-то недостаток в резервах банков. Какая это будет сумма, время покажет. Но вспомните: первая программа поддержки БВУ, реализованная в 2017 году, предполагала вливания в размере 650 млрд тенге для финансового оздоровления пяти банков. Возможно, оценки Moody’s базируются на предыдущем опыте. Но с тех пор ситуация поменялась. Подчеркну, дополнительный капитал, безусловно, понадобится. Я думаю, что вливать его будут акционеры и, при каких-то возвратных формах, Нацбанк или государство. Причем регулятор даст банкам время на исправление ситуации», - говорит Елена Бахмутова, председатель совета Ассоциации Финансистов Казахстана.

«Не знаю, как в Moody’s вышли на такую цифру. Это больше одного миллиарда долларов, средства немалые. Здесь возможны два варианта. Первый: их мнение основывается на анализе кредитного портфеля тех банков, которым они присваивают кредитные рейтинги. Ведь агентства работают как аудиторы, и на основе данных по отдельным банкам аналитики Moody’s могли сделать обобщение, касающееся всего рынка. Второе: возможно, у них есть инсайд из Национального банка. Не исключаю, что мы чего-то не знаем и регулятор готовится предоставить банкам определенный объем средств в рамках нового этапа программы оздоровления банковского сектора», - считает член совета директоров Нурбанка Ульф Вокурка.

«По оценке моей команды, AQR проходит нормально. Безусловно, это дополнительная нагрузка на людей: как любая проверка, AQR прибавляет работы. Процесс нелегкий, так как это происходит впервые. При этом мы учимся чему-то новому. Также интересно будет узнать, у каких банков нехватка капитала, объемы этой нехватки, какие действия будут предпринимать их акционеры. Что касается заявления Moody’s, то оно меня удивило, и вот почему. Я не знаю, на чем основываются их расчеты. Сумма очень большая, а само упражнение AQR только в середине. Мы даже не знаем о промежуточных результатах нашего банка. Как может кто-то знать о результатах всего банковского сектора? Я бы подождал еще два-три месяца – до завершения процедуры и оглашения официальных результатов. Конечно, аналитики могут называть цифры, но надо понимать, что они не окончательные», - делится своим мнением Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank. 

«Сейчас сложно назвать какую-либо сумму. Могу сказать, что AQR находится в активной фазе. Например, в Банке ЦентрКредит к упражнению относятся очень ответственно, там люди до утра готовят отчеты аналитикам. Что касается оценок Moody’s, то могу сказать, что агентство делает прогнозы исходя из своих представлений о качестве активов. Но о возможных проблемных кредитах говорить еще очень рано. Я думаю, уже к концу декабря Нац­банк будет иметь более-менее объективную картину», - утверждает член совета директоров Банка ЦентрКредит Анвар Сайденов.

«Бывает лечение ракового больного, когда врачи говорят, что надо пройти курс и все будет хорошо. Но лекарства не помогают. Тогда говорят, что нужна операция, а человек внезапно умирает. То же самое с банками. Всякий раз, когда происходит спасение очередного банка с большим вливанием денег, возникает ощущение, что все проблемы решили, последнюю метастазу вырезали, пациент жив. Но проходит время, и мы понимаем: проблемы не решены. По озвученным Moody’s цифрам ничего не могу сказать, для этого надо иметь полный анализ кредитных портфелей банков. Зато могу сказать, что в Moody’s работают профессионалы, и если они осмеливаются называть цифры, то берут их не с потолка. Просто надо принять: проблемы в банковском секторе есть. А вот операбельные они или нет, мы пока не знаем», - резюмирует Айдан Карибжанов, председатель совета директоров и мажоритарный акционер Visor Holding.

13562 просмотра

Банки получили на руки результаты AQR

«Курсив» узнал неофициальные итоги проверки

Фото: Олег Спивак

По сведениям «Курсива», 10 февраля все банки, участвовавшие в процедуре AQR, получили от Нацбанка письма с итогами проверки. Наши источники сообщают, что информация о состоянии каждого отдельно взятого банка до общественности доведена не будет – публичности предадут только сводные данные.

Заключительный акт (или отчет) регулятора по результатам AQR представляет собой достаточно сложный для понимания многостраничный документ, рассказали «Курсиву» в нескольких банках. Представитель одного из банков сообщил, что в полученном ими отчете требований по формированию дополнительных провизий нет. В некоторых актах, по данным нашего источника, указаны серьезные суммы, на которые следует докапитализировать тот или иной банк.

По информации «Курсива», из 14 банков, прошедших AQR, крупные проблемы выявлены в четырех. Во многом эти проблемы связаны с неработающими кредитами, выданными в свое время аффилированным сторонам. В совокупности потребность в дополнительном финансировании этих четырех организаций составляет около 680 млрд тенге, утверждает наш источник. На официальном уровне ранее были озвучены другие цифры. Как сообщил на брифинге 30 декабря первый зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 450 млрд тенге для всех банков – участников AQR.

Суммы, которые указаны в отчетах, не окончательные, говорит собеседник «Курсива», знакомый с ситуацией. По его сведениям, банкам, которые не согласны с выводами отчета, будет дана возможность обсудить свои возражения с регулятором. Если последний сочтет аргументы банков убедительными, суммы, указанные в заключительном акте, могут быть снижены. Регулятор настроен на диалог и поиск компромиссов в вопросе доначислений и не намерен диктовать банкам свои решения в приказном порядке, сообщает наш собеседник.   

Что касается банков, у которых AQR выявила серьезные проблемы с качеством активов, то решения по механизму их оздоровления будут приниматься после согласования окончательных сумм недоначисленных провизий. По словам нашего источника, у регулятора будет два главных требования к этим организациям. Во-первых, требование докапитализации со стороны акционеров. Во-вторых, требование признать обесцененные и неработающие кредиты в том объеме, в котором они были выявлены в ходе AQR, и перевести их в соответствующую корзину (вторую или третью) согласно правилам МСФО 9. Также эти банки должны будут вычистить ссудный портфель от так называемых «мертвых» клиентов, то есть от плохих заемщиков, на которых в банке по документам открыты кредитные линии, но по факту банк их не финансирует.

Информация о том, будет ли банкам, нуждающимся в оздоровлении, оказана господдержка, у разных источников разнится. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 28 января сообщила, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. По сведениям «Курсива», в Нацбанке эту позицию разделяют.

Как сообщалось, окончательные итоги масштабной ревизии регулятор обещал подвести в феврале.

«Мы будем достаточно открыты и покажем, чем закончилась AQR», – заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря.

По сведениям «Курсива», быть открытым до конца у регулятора объективно не получится – слишком велики риски того, что раскрытие информации по проблемным институтам спровоцирует панику среди их вкладчиков, которая может перекинуться и на клиентов вполне здоровых банков. Поэтому, говорит наш источник, публичности предадут только сводную статистику по итогам AQR, без публикации данных в разрезе отдельных банков.  

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif