Риск — дело подконтрольное
Как показал опыт, большинство казахстанских банков не имеет эффективной системы риск-менеджмента. Сейчас банки стараются подтянуть свои риск-системы до уровня мировых стандартов. Однако система управления рисками не является панацеей от всех внешних потрясений, она лишь способна сгладить результаты воздействия извне.
По мнению аналитиков крупнейшего швейцарского банка UBS, слабая система управления рисками – одна из трех основных причин возникновения мирового экономического кризиса.
Ведущий эксперт рейтингового агентства Standard & Poor’s Екатерина Трофимова считает, что казахстанские кадры по управлению рисками в финансовых институтах заметно отстают от своих зарубежных коллег в финансовых и бизнес-подразделениях. Даже крупнейшие финансовые группы Казахстана имеют слабую или не соответствующую мировым стандартам систему риск-менеджмента, считает эксперт. И это в то время, как Агентство финансового надзора РК (АФН) делает особый акцент на оптимизации систем риск-менеджмента.
В свою очередь, как заявил «Къ» заместитель директора департамента кредитных рисков банка «ЦентрКредит» Ержан Асылбек, действующая сегодня в банке система управления рисками полностью себя оправдала и является эффективной. В условиях глобального финансового кризиса банк не потерял своей устойчивости, более того, говорит представитель ЦентрКредит, сотрудничество со стратегическим партнером Kookmin Bank позволит в ближайшем будущем внедрить систему управления рисками, соответствующую международным принципам управления и требованиям Базель-2.
Екатерина Трофимова отмечет, что специалисты казахстанских банков увлекаются сложными моделями прогнозирования рисков. Тогда как огромное практическое значение имеют так называемые внешне простые «мягкие факторы» управления рисками, включающие в себя культурные особенности, философию управления рисками, мониторинг рисков, здоровый баланс между управлением рисками и доходами, роль риск-менеджмента в решении стратегических задач.
АФН настоятельно советует финансовым учреждениям повысить ответственность акционеров и топ-менеджеров банков. Нужно добиться, говорит Екатерина Трофимова, чтобы появилась осознанность необходимости качественного управления рисками. Необходимо развивать общую культуру управления рисками, а разъяснение понятия «управление рисками» включить в стратегию развития банка. Возможно, стоит разработать специальную систему вознаграждения риск-менеджеров, подчеркивает эксперт из S&P.
Для Казахстана особо полезной стала бы корректировка уровня заработных плат сотрудников банков в соответствии с планированием рисков/доходов на долгосрочный период. Сейчас же зарплата рассчитывается исходя из доходов за краткосрочные периоды.
На данном этапе развития Казахстан значительно интегрирован в мировое финансовое сообщество и достаточно сильно подвержен влиянию внешних факторов. Но четко выверенная система управления рисками так или иначе сглаживает воздействие негативных потрясений извне.
Екатерина Трофимова сравнивает систему риск-менеджмента с хребтом живых организмов. Чем крепче хребет, тем выносливее существо, тем лучше и быстрее оно приспосабливается к изменениям среды существования. Как известно, выживает сильнейший.
Председатель правления Национального банка Анвар Сайденов в беседе с «Къ» пояснил, что на сегодняшний день системы риск-менеджмента казахстанских банков представляют собой стандартный пакет мер, а после выхода из кризисной ситуации отечественные финансовые учреждения с новыми силами приступят к дальнейшему совершенствованию системы управления рисками.
Между тем при всей своей значимости система управления рисками не является панацеей от всех внешних потрясений, но позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся условиям и максимально сглаживать потрясения, резюмирует Екатерина Трофимова.
